Наближені Методи Оцінки Ступеня Ризику у Фінансово – Кредитній Сфері Та Їх Недоліки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічної кібернетики
та управління проектами

Реферат
з дисципліни:   «Аналіз моделювання та управління ризиками»
на тему:   «Наближені методи оцінки ступеня ризику у
фінансово – кредитній сфері та їх недоліки»

2009
Ризик – це складне, багатогранне і неосяжне явище. В найбільш широкому розумінні ризиком називають невизначеність у відношенні здійснення тієї чи іншої події в майбутньому. Як свідчать сучасні дослідження і спостереження, проблема ризику набуває дедалі більшого суспільного значення, оскільки ризик сприймається вже на рівні образотворчих чинників сучасного і особливо майбутнього суспільства.
      Фінансово – кредитний ризик за своєю природою передбачає невизначеність, тому його оцінка не може бути ідеальною. Будь-який метод оцінки ризику має на меті максимальне наближення до реального результату, але не дає змоги зовсім уникнути помилок.
      Одне з перших трактувань підходу до виміру ризику запропонував Мільтон Фрідмен. Він розглядав проблему розрахунку (оцінки) рівня ризику крізь призму теорії корисності. Фрідмен зазначав, що в умовах спадної корисності і наявності ризику звичайні принципи максимізації не можуть бути використані, оскільки необхідна певна податкова плата у вигляді компенсації за фактор ризику. Рішення, пов’язані з ризиком Фрідмен класифікував так:
      - невеликий ризик, пов’язаний із заздалегідь відомим результатом;
      - помірний ризик без великих доходів і витрат;
      - великий ризик, пов’язаний із великими доходами або збитками.
      Фрідмен виходив із припущення, що економічна одиниця має певну систему переваг, яка може бути описана функцією, що дає чисельні значення різним альтернативам.
      Історично першим виник метод експертної оцінки ризику. Він має ту істотну перевагу над іншими методами, що експертна оцінка може використовуватися в умовах