Контрольна робота з інвестування

Контрольна робота з предмету «Теорія інвестування»


      ЗМІСТ
    1. Теоретична частина. Сукупність інвестиційних можливостей. Формування оптимального ризикованого портфеля у поєднанні з безризиковим активом. Диверсифікація з багатьма ризикованими активами…………………..3
    2. Практична частина………………………………………………………10
        1. Задача 1……………………………………………………………….10
        2. Задача 2……………………………………………………………….13
      Список використаної літератури…………………………………………..17
  1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.
      Сукупність інвестиційних можливостей. Формування оптимального ризикованого портфеля у поєднанні з безризиковим активом. Диверсифікація з багатьма ризикованими активами


      Необхідність у здійсненні інвестицій виникає, коли об'єкт інвестування має певну сукупність інвестиційних можливостей, реалізація яких дозволить вирішити поставлені стратегічні завдання. Для будь-якого підприємства існує потенційний набір інвестиційних можливостей, які збігаються за своєю суттю з виробленими цілями і стратегією підприємства. Завдання саме керівництва полягає в тому, щоб здійснювати творчий пошук по визначенню такого набору. У зв’язку з цим, більшість середніх і крупних підприємств роблять серйозний акцент на інноваціях і розвитку, віддаючи їм пріоритет на рівні організації, заохочуючи ранню ідентифікацію інвестиційних можливостей. Важко визначитися відносно того, як багато часу необхідно приділяти генерації проектів. Вартість проігнорованих можливостей не відображається прямо у звіті по доходах, на відміну від витрат на пошук і дослідження. Більшість підприємств готує річний бюджет капіталу, в якому перелічуються інвестиційні проекти, що передбачаються для кожного з підрозділі, разом зі стратегічними проектами, запланованими керівниками вищого рівня.
      Сукупність інвестиційних можливостей – це сукупність усіх можливих поєднань ризику і прибутковості, які забезпечуються портфелями, сформованими активами, взятими в різних пропорціях і доступних інвесторові.
      Криву інвестиційних можливостей можна побудувати, задаючи різні пропорції інвестування та обчислюючи значення очікуваної прибутковості та стандартного відхилення портфеля.